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观点后危机时代的金融风险管理 [复制链接]

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在漫长的人类历史长河中,金融就像一部助推价值跨时空流动的机器,影响了一次又一次的战争和平、王朝更替。而在金融发展的历史进程中,危机就像一个如影随形的*魅,伴随着一轮又一轮的周期变换、繁荣衰落。历史会不断前进和重演;无法确定的是,下一次危机何时何地发生。回顾过往,每一次大危机之后,都会有延绵多年的回顾、反思、改革和创新。

不管是在摩根大通经历华尔街的风云变幻,还是归国见证中国金融监管的改革创新,亦或投身于对外开放最前沿的粤港澳大湾区,一个始终不变的信条是:越是明白金融危机“没有最后一次”,对历史的尊重和对风险的敬畏就越是不可或缺。在我归国后的十几年间,中国经历了国际金融危机洗礼,成功应对化解了诸多风险挑战,并展现出日益成熟、稳定和开放的发展态势。在此过程中,国内以商业银行为代表的各类金融机构充分借鉴包括巴塞尔协议在内的国际经验,在构建全面风险管理体系、提升风险管理能力方面获得了长足进步,并培养出一批亲身见证和应对过危机的金融风险管理专业人才。在当前全球经济金融形势复杂多变、国内经济增长动能加速转换、金融改革和开放力度持续增强的形势下,防范化解各类金融风险无疑是金融领域最重要的主题之一。这对加快培养更多高层次专业人才提出了新的时代要求,也对金融风险管理专业书籍提出了更多元化的创新需求。

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摆在读者面前的这本由中国金融出版社推出的《后危机时代的金融风险管理》,是我将归国以后的实践思考成果汇集成册的结果。本书尝试将国际先进风险管理理念和国内监管*策要求融入金融机构风险管理实践中,在分析全面风险管理体系的同时,从方法论层面将风险管理流程与单一风险管理相结合,并对以数据和科技推动金融机构风险管理升级进行经验性阐述。书中的主要内容包括:

一是对全面风险管理体系的再认识。金融危机再次提醒我们,巴塞尔协议的框架并不完美,仍然需要不断进化。基于该框架的全面风险管理体系实施需要在改善风险治理、加强流动性风险管理、重视风险文化建设等方面做出更多努力。对国内金融机构来说,在风险偏好体系搭建、传导机制设计等方面依然需要借鉴国际同业先进经验、不断提升全面风险管理水平。

二是对风险管理流程的重点突破。在风险评估环节,分析了面向可量化和不可量化重大风险的评估方法、工具和实施步骤;在风险预警环节,阐述了风险预警的整体框架、组织架构及方法工具等;针对小微授信业务中的风险监测预警难题,从方式、对象及组织方式等多个视角论述了风险监测模式,以及预警的信号分级、流程等;针对国内金融机构风险处置机制缺失的问题,分析了从监管范围到信息获得与共享的12项处置机制关键特征。

三是对单一风险管理的分类研究。从市场风险、信用风险、流动性风险到操作风险、内控管理、合规管理,以及集中度风险管理,本书尝试对单一风险的诸多重要细分领域进行系统的深入分析。其中既包括对单一风险来源和形成机制的分析,又有对单一风险管理体系框架、模型技术、评价指标等的具体剖析,希望能够兼顾“知其然”和“知其所以然”。

四是对产品风险管理的典型剖析。随着金融机构经营中客户导向的日益增强,面向客户的产品设计和产品风险管理得到越来越多的

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